Hur man handlar alternativ runt företagets vinst Inlämnad den 22 januari. En kännetecken för en professionell alternativhandlare är möjligheten att använda ett brett utbud av handelsstrukturer för att utnyttja möjligheter att dra nytta av specifika situationer som marknaden presenterar. En av de möjligheter som rutinmässigt presenteras flera gånger årligen är den förestående utgivningen av vinst. Den bakomliggande logiken för vinsthandel är det stereotypa mönstret för att öka den implicita volatiliteten i alternativen som intäktsinriktning. Detta mönster är så tillförlitligt närvarande att erfarna alternativt handlare kan känna igen det ungefärliga datumet för en övergående vinstutgivning genom att bara pröva den implicita volatiliteten i de olika serierna av kommande alternativ. Som ett realtidsexempel på detta fenomen, överväga den nuvarande alternativkedjan för AAPL som kommer att redovisa intäkterna efter att marknaden stängt onsdagen den 23 januari. Som tydligt kan ses de främsta veckoprogrammen, den första serien i tid som följer det inträffande resultatet frisläppande, har dramatiskt förhöjd underförstådd volatilitet jämfört med serien som löper ut senare. Det beror på att lönsamhetsavgiften rutinmässigt medför återföring av den förhöjda implicita volatiliteten gentemot dess historiska medelvärde att ett antal höga sannolikhetstjänster ofta kan byggas kring omkastningen. Jag trodde att det skulle vara lärorikt att se över en nyligen gjord inkomsthandel jag gjorde för att se hur denna konsekvent observerade kollaps av implicit volatilitet fungerar i praktiska termer. EBAY var planerad att rapportera resultatet efter att marknaden stängdes onsdagen den 16 januari. Som prisdiagrammet nedan återspeglar hade EBAY nyligen rallied och handlade i prisklassen cirkulerad i rött. Vid tidpunkten för den kommande vinstutgåvan fanns det bara några dagar kvar i januarialternativen som skulle löpa ut följande fredag eftermiddag. Den då aktuella implicerade volatilitetssituationen kan ses i alternativkedjan som visas nedan. Notera den förhöjda underförstådda volatiliteten i januarialternativen jämfört med februarialternativen. Värdet är ungefär dubbelt så stort som i februarialternativen och visar tydligt denna rutinmässigt observerade spik som vi också sett ovan om AAPL-alternativ. Mitt operativa antagande var att EBAY skulle handla något efter resultatet. Detta var fel. Som vi kommer se dock resulterade rätt handelskonstruktion i en snygg lönsam handel trots felaktig prissynpunkt. Efter att ha övervägt ett antal potentiella affärer bestämde jag mig för att använda en kort sträng i ett försök att fånga kollapsen av underförstådd volatilitet. Som en kort genomgång, kom ihåg att en kort sträng är en tvåbensposition och består av både ett kortt utkrävande samtal och korta pengar. Eftersom min pris hypotes var att EBAY skulle sälja lite, vägde jag krångeln till nackdelen något genom att sälja olika mängder satser och samtal. PampL-grafen för den position som jag tog sent onsdag eftermiddag visas nedan. Intäkterna var lite bättre än väntat och resulterade i en blygsam prisökning. Jag kunde avsluta positionen strax efter att marknaden öppnades torsdag morgon för en vinst på 6,45 baserat på den marginalkvoter som krävs för att behålla positionen enligt Regel T-reglerna. Resultaten av denna handel illustrerar två kritiskt viktiga punkter för den nya alternativa näringsidkaren att förstå klart. För det första var mitt prisanslag felaktigt men handeln var fortfarande lönsam. För de som används för handelslager kan detta vara nästan ett otroligt resultat eftersom det inte finns någon felmarginal för ett felaktigt prisantagande i världen av aktiehandel. Den andra punkten är nära kopplad till den första. Det andra antagandet i denna handel var att underförstådd volatilitet skulle minska väsentligt. Detta hände faktiskt, den implicita volatiliteten hos de 55 strejkminskningarna minskade från 69,9 som visades ovan till en frisättning på 23 års löptid. Det var denna volatilitetskollaps i både satser och samtal som resulterade i lönsamheten i handeln. Hade jag använt mina samma pris antaganden och konstruerat handeln med lager, skulle handeln ha varit en förlorare. Vi uppmanar dig att försöka vår service för att se hur rätt handelskonstruktion och positionering kan leda till stor sannolikhet för framgång. Enkel ONE Trade Per Week Trading Strategy Gå med i OptionsTradingSignals idag med vårt 14-dagars prov. Detta material bör inte betraktas som investeringsrådgivning. J. W. Jones är inte en registrerad investeringsrådgivare. Under inga omständigheter bör innehåll från denna artikel eller theOptionsTradingSignals webbplats användas eller tolkas som en rekommendation att köpa eller sälja någon typ av säkerhet eller råvarukontrakt. Detta material är inte en uppmaning till handelsapproach på finansmarknaderna. Eventuella investeringsbeslut måste i alla fall göras av läsaren eller av hans eller hennes registrerade investeringsrådgivare. Denna information är endast avsedd för utbildningsändamål. ffoptionstradingsignaldyIl2AUoC8zA ffoptionstradingsignaldqj6IDK7rITs ffoptionstradingsignaliyxIxL9Bo0CM: FhQJBHPuqTo: VsGLiPBpWU ffoptionstradingsignaliyxIxL9Bo0CM: FhQJBHPuqTo: - BTjWOFDHI ffTheTechnicalTradersdyIl2AUoC8zA ffoptionstradingsignaldyIl2AUoC8zA ffoptionstradingsignaldqj6IDK7rITs ffoptionstradingsignali9gofFM2msL4: FhQJBHPuqTo: VsGLiPBpWU ffoptionstradingsignali9gofFM2msL4: FhQJBHPuqTo: - BTjWOFDHI ffTheTechnicalTradersdyIl2AUoC8zA ffoptionstradingsignaldyIl2AUoC8zA ffoptionstradingsignaldqj6IDK7rITs ffoptionstradingsignali9gofFM2msL4: FhQJBHPuqTo: VsGLiPBpWU ffoptionstradingsignali9gofFM2msL4: FhQJBHPuqTo: - BTjWOFDHI ffTheTechnicalTradersdyIl2AUoC8zA Trading Option grenslar Under förtjänstfrisläppanden Postat den 16 april 2009 av Wade Hansen Optionsinvestorer har en unik förmåga att tjäna på marknaden oavsett vilken riktning ett aktieobjekt flyttar. En strängle är ett bra exempel på denna typ av strategi. En genomslag är marknadsneutral vilket innebär att det kommer att fungera lika bra på björn eller tjurmarknader. Dessa branscher har en extremt låg sannolikhet för maximal förlust och kan tjäna stora avkastningar om ett lager8217s pris rör sig mycket. VIDEO Trading Options Stradles Under Earnings Releases Ibland rör aktier mycket mycket oväntat och andra gånger kan vi förutsäga denna volatilitet. En av dessa förutsägbara volatilitetsperioder följer omedelbart resultatmeddelanden. Dessa händer varje kvartal och nyheterna kan drabba ett stock8217-pris dramatiskt. I today8217s video kommer vi att använda en särskild fallstudie för att använda ett alternativ straddle dagen innan resultatfrisättningen för Google. För att det ska bli framgångsrikt måste ett stock8217s pris göra ett stort drag upp eller ner. Spärren betyder att du köper två alternativ, ett samtal och en satsning, med samma strejkpriser. Tänk dig att du strider mot båda halvorna av alternativkedjan. En strängle är oftast inräknad med pengarna strejk priser. I exemplet för GOOG är aktien för närvarande prissatt till 390 per aktie och 390 strejkpriset ringer och sätter kostnaden sammanlagt 45 per aktie eller 4.500 totalt att köpa. Om vi föreställde oss om att hålla strängen fram till utgången skulle lagret behöva röra sig åtminstone 45 en riktning eller den andra för att nå jämnvikt. Även om den här artikeln handlar om kortvariga strängles, kan det ibland vara en effektiv strategi att köpa ibland med ett långt utgångsdatum. Du kan lära dig mer om långsiktiga alternativsträngar här. Det kan hända att det är lite ovanligt att köpa både ett samtal och en uppsättning samtidigt. Nya handlare antar ofta att vinster från en av alternativen kommer att kompenseras av förluster i den andra. Det är sant att en punkt, men så småningom kommer förlusterna från det förlorande alternativet att överskridas av vinsterna från det vinnande alternativet. Tänk dig att stocken bryter ut på uppsidan, så kommer samtalet att börja bli värt medan värdet förlorar värdet. Så länge samtalet vinner mer än satsen, kommer slingan vara lönsam. Det är också sant i omvänd om börsen börjar förlora värde. Eftersom båda alternativen är långa kan de bara förlora det som ursprungligen investerades medan den vinnande sidan fortfarande behåller möjligheten till obegränsad vinst. Eftersom ett sådant stort drag behövs för att bli lönsamt är det mer sannolikt att handeln kommer att sluta med en liten förlust. På grund av att uppåtspotentialen för långa alternativ är teoretiskt obegränsad räknar en trasig näringsidkare sig till de mycket större vinsterna för att kompensera de oftare förlorarna. VIDEO Trading Options Stradles Under Earnings Releases, del 2 Handelssträckor under ett resultatmeddelande säkerställer en hög sannolikhet för volatilitet och uppblåsta optionspriser. Det här är utjämningsmöjligheterna och riskerna för inkomststräckan. Om beståndet rör sig mycket, kommer avdelningen sannolikt vinst, men om aktien inte flyttar tillräckligt, kommer deflationen i optionspriserna efter meddelandet att skapa en förlust. Dessa utjämningsrisker och möjligheter är inte förvånande och de flesta kortvariga handlare förutser mer förlorande affärer än att vinna segrar. Långfristig lönsamhet beror på de outlier vinstutsläpp där aktien rör sig dramatiskt och stora vinster kan ackumuleras. I fallstudien från den senaste artikeln illustrerade vi en strängle på GOOG som kostar 45 per aktie eller 4500 totalt. Om vi antar att positionen hölls fram till utgången innebär det att beståndet skulle behöva flytta minst 45 per aktie upp eller ner för att nå en jämn takt. Beräkning av utgångsavbrottet är ett rimligt sätt att uppskatta hur långt behållaren behöver flytta för att kompensera för deflationen i optionspriserna efter ett resultatmeddelande. I detta fall flyttade inte beståndet tillräckligt långt för att göra handeln lönsam och eventuella potentiella handlare står nu inför två alternativ för att lämna positionen. 1. Försäljning för att lämna straddle omedelbart Alternativpriserna har minskat dagen efter resultatmeddelandet och för närvarande är de 390 samtalen värda 13.30 per aktie och 390 satser är värda 20 per aktie. Det totala värdet av strängleken är 33,30 per aktie eller 3,330 dollar per strängle. Eftersom det här är ett aktivt handlat lager, borde det inte vara några problem att sälja för att lämna avståndet och gå vidare till en ny möjlighet. 2. Lämna ett ben av spetsen öppen för spekulation Priserna på detta lager har flyttat till nackdelen och om din analys indikerar att det finns fler möjligheter inom den nya downtrenden under de närmaste veckorna kan du välja att lämna den långa pågå när samtalet är avslutat. Det finns ingen skyldighet för köparen att få lämna båda sidorna på en gång. Du kan välja att sprida 8220leg out8221 genom att sälja en sida först och förutse att den andra sidan kommer att förbättras i värde före utgången. Alternativ ger alternativ som kan användas när marknadsevenemang utvecklas. En lång sträcka är ett bra exempel på hur en spridning kan modifieras och omvandlas från ett marknadsneutralt läge till en riktigt lång position som kan fortsätta att gynna om marknaden fortsätter att utvecklas. Det är viktigt att notera att detta bara är en användning för den övergripande handelsstrategin. Du kan lära dig mer om handelsträngar på lång sikt här. Dessutom kan fler risk toleranta näringsidkare vända den traditionella långa sträckan till en kort position som kommer att gynnas av deflationen i optionspriserna efter stora tillkännagivanden. Du kan lära dig mer om korta sträckor här. Alternativ Möjligheter med vinstvolatilitet Ett utbildningsstycke från Optionshouse Detta är del I i en tvådelig pedagogisk serie om handelsalternativ med WhisperNumbers Whisper Reactor-data och - tjänster. En Whisper Reactor är ett företag som mest sannolikt ser en positiv prisreaktion när de slår viskningsnumret och ser en negativ prisreaktion när de saknar viskningsnumret. Viskningsreaktorselskapen och den förväntade prisrörelsen efter vinstfrisättning är tillgängliga för abonnenter av tjänsten Whisper Reactors. Majoriteten av våra kunder köper inte bara korta och korta beståndsdelar med Whisper Reactor-data, utan också handlar alternativ eftersom det kan ge högre hävstångseffekt med lägre risk. Dessa två rapporter, tillhandahållna av Optionshouse, ger detaljerad information om de väsentliga alternativen handelsstrategier som sannolikt kommer att användas tillsammans med våra Whisper Reactors data. OPTIONS FOR EARNINGS EVENTS Om du följer WhisperNumbers tillvägagångssätt till resultatförväntningar kan du uppskatta hur investerare och handlare kan använda eget kapitaloptioner för att dra nytta av en inkomsthändelseöverraskning och den efterföljande aktiereaktionen. Varför alternativ för inkomsthändelser Eftersom möjligheter erbjuder investerare och handlare högre hävstångseffekter med lägre risk, vilket innebär en mycket effektivare kapitalanvändning för taktiska vinstspel med Whisper Reactor-företag. I den här rapporten ser du väl på några av de grundläggande optionsstrategierna som kan tjäna i olika scenarier för volatilitet. Alternativ erbjuder investerare och handlare högre hävstångseffekter med lägre risk En snabb sammanfattning av WhisperNumber behövs: WhisperNumber samlar in resultatförväntningar (viskningstal) från enskilda investerare. Hur påverkar dessa viska siffror aktiekurserna Enkelt uttryckt, när ett företag saknar viskningsnumret är beståndet i grunden straffat och bör se en prisnedgång efter det att vinsten släppts. Och i genomsnitt, när ett företag slår viskningen, är börsen belönad och bör se prisvinster efter det att vinsten släppts. WhisperNumber analyserar sina egna uppgifter och letar efter de företag som sannolikt kommer att reagera (som förväntat) för att slå eller missa deras viskningstal. Dessa företag heter Whisper Reactors, och nyckeldata för options trading är det förväntade prisflyttet (av dessa Reactors) inom en viss tidsram efter en resultatrapport. Prisförväntningen baseras på huruvida företaget redovisar resultat som överstiger eller saknar viskningstal. Vi kan använda alternativ för att uttrycka en åsikt om det okända resultatet av en vinst eller miss på många olika sätt, eftersom alternativ av sin natur erbjuder så mycket mångsidighet. De uppenbara spelningarna när ett investerares förtroende är högt för att en Whisper Reactor ska slå eller missa är helt enkelt att köpa ett samtal eller köpa en uppsättning, och detta är också ett bra tillvägagångssätt efter intäkterna när det okända blir känt. Låt oss först titta på några möjliga inkomstpjäser med samtal och sätter cirka 30 dagar i förväg om en inkomsthändelse. Antag att aktie XYZ är en Whisper Reactor-handel på 65, med resultat som kommer upp i 5 veckor den 24 oktober och ett viskande antal 11-cent mot en konsensus om 9-cent. Som ett Whisper Reactor-lager klassificeras XYZ också enligt de förväntade rörelserna som sannolikt kommer att uppstå inom givna tidsramar, t. ex. inom 1-dagars resultat, 5-dagars resultat, 10-dagars resultat och så vidare. Låt oss säga att XYZ är en 10-dagars reaktor med ett förväntat drag på 4,2 för ett slag och -9,3 för en miss baserat på WhisperNumber-sannolikheten. Låt oss titta på några möjliga inkomstpjäser med samtal och sätter 30 dagar i förväg om en inkomsthändelse. Om vi vill handla denna inlösen händelse för det möjliga slaget kan vi köpa det 70: e strejksamtalet. Vi måste investera i ett alternativ vars löptid är tillräckligt efter resultatdatumet så att vår investering har tid att realisera en potentiell vinst från eventuell lagerrörelse. Nästa tillgängliga alternativ efter det 24 oktober resultatdatumet är novemberkontraktet, vilket kommer att ha cirka 4 veckors liv att reagera när bolaget rapporterar. Om vi betalar 2,50 för streamsamtalet den 70 november, finns det flera sätt att handeln kan utvecklas, vissa med en betydande potentiell vinst (med en procentuell avkastning) - och allt med vår risk begränsad till det 2,50 premie som vi betalat för optionen. Här är tre möjliga scenarier där positiv rörelse i aktien före eller efter resultatmeddelandet kan leda till en vinst eller förlust på vår optionshandel. Alla handelsexempel är hypotetiska och utesluter transaktionskostnader, provisioner och skattemässiga konsekvenser. Scenario 1: XYZ rapporterar 13-cents den 24 oktober slår viskningen med 2-cent. Aktien sträcker sig inom 5 dagar till 71, och vårt samtal handlar för 5,00. Om vi kan sälja samtalet till 5,00, har vi fördubblat våra pengar. Vi kanske vill ta vår vinst här om vi kan eftersom beståndet redan har överskridit det genomsnittliga förväntade flyget på bara 5 dagar (9,2 faktiska kontra 4,2 förväntas inom 10 dagar). Scenario 2: XYZ rapporterar 11-cent, i linje med viskningen. Aktien drifter högre till 67,50 på några dagar, men 70-talet köpoption sjunker i värde till 2. Eftersom vi inte fick beat vi väntade och samtalets värde sjunker när beståndet går och tiden går mot utgången kan bestämma att det är en bra idé att helt enkelt lämna handeln och återhämta vilket premie vi kan. Om vi säljer samtalet för 2, inser vi en 50-procentig förlust. Scenario 3: Eftersom vi ursprungligen köpt samtalet 5 veckor före intäkterna i oktober hade vi denna tidsperiod att bli utsatt för volatilitet och prisrörelser före evenemanget. Antag att det positiva momentumet och förväntningarna före förtjänst skickar XYZ-aktien till 70 en vecka innan intäkterna. Samtidigt kan alternativ volatilitet ha stigit, vilket medför att premien på 70-talet strejksamtalet vi äger stiger ännu mer, säg till 5,50. Om vi kan sälja vårt samtal till 5,50, kunde vi realisera en vinst på 3,00, en vecka innan resultatmeddelandet PUT THE MISS Att köpa en put är ett riskfyllt sätt att säkra en aktieinvestering, det är också ett idealiskt fordon för att spekulera på en Whisper Reactor-resultathändelse Eftersom det är ett lågt risk sätt att säkra en aktieinvestering eller att dra nytta av det potentiella fallet i aktiekursen är det också ett idealiskt fordon för att spekulera på en Whisper Reactor-resultathändelse om man tror att en miss är nära förestående. Om man använder lager XYZ igen med en viskning på 11 cent, om en investerare känner att 9-cent är mer sannolikt, söker han självklart en inkomstfris och vill kapitalisera på potentialen 9,3 flytta sig lägre för denna 10-dagars Reaktor. Med XYZ på 65 och 5 veckor till intäkter den 24 oktober kan en investerare överväga att köpa den 60 november-uppsättningen eller den 55 november. 55-satsen kommer att vara billigare än 60-satsen eftersom den är längre än pengar. Låt oss säga att en investerare letar efter ett stort drag på XYZs miss och han är villig att acceptera en jämn punkt som kan vara längre bort för att få mer hävstång i handeln med en större alternativposition. Nedan finns tre handelsscenarier med olika positioner och utgångar där lägre rörelse i aktien före eller efter resultatföremålet kan leda till en vinst eller förlust på en säljoptionshandel. Återigen är alla handelsexemplar hypotetiska och exkluderar transaktionskostnader, provisioner och skattemässiga konsekvenser. Scenario 1: Vi köper 2 nov 55 sätta kontrakt för 1 vardera, för en total investering på 200 (exklusive provisioner). XYZ driver lägre till 61 före 24 oktober resultatutdelning och de 55 satsningarna handlar för 1,50. En investerare kan ta vinst här på alternativen med en 50 vinst. Men låt oss se vad som kan hända om hon stannar i handeln genom inkomsthändelsen. Om XYZ rapporterar 8-cents (vs whisper-nummeret på 11-cent), kan beståndet snabbt uppnå en droppe som är lika stor som dess 10-dagars Reactor-förväntan på -9,3. Antag lagerstocken till 56 inom 2 dagar efter rapporteringen. Med drygt 3 veckor kvar till utgången kan de 55 strejkhandeln handla så mycket som 2 eller 3 beroende på volatiliteten. Trots att alternativen inte har gått in-the-money, har de fått betydande värde på grund av möjligheten att de kan före utgången. En investerare kan ta vinst på dessa alternativ och uppnå upp till 300 vinst per kontrakt. Scenario 2: En investerare köper 5 december 55 sätter kontrakt för 2,25 vardera, för en total investering på 1 125. XYZ faller till 59 en vecka i förskott av vinst och putsna handlar för 3,75. Investeraren kunde stänga positionen på 3 av kontrakten och ta vinst på ungefär 1,50, eller 67. Hålla 2 kontrakt via resultatmeddelandet, om XYZ rapporterar 8-cents kan beståndet reagera ytterligare och sjunka till 53 under nästa vecka. Här de 55 dec uppsättningar kan vara handel för så mycket som 4 eller 5 med drygt 6 veckor fram till utgången. Om investeraren kunde sälja de återstående 2 kontrakten för hans position till 5 skulle en 2,75 vinst per kontrakt realiseras. Den totala avkastningen på denna handel kan uppgå till 1000, eller en vinst på 89 på den 1 125 initialinvesteringen. Scenario 3: Som i scenario 2 köper en investerare 5 december 55 sätta kontrakt för 2,25 vardera. Antag att denna gång faller XYZ till 61 före intäkter och investeraren kan ta vinst på en del av positionen och säljer 2 optionsavtal på 2,75 för en vinst på 0,50. Men när XYZ rapporterar in-line med viskningstalet stabiliseras beståndet över 65 och investeraren inser att det är dags att lämna resten av positionen eftersom det inte kommer att bli en typisk Whisper Reactor flytta detta intjänings kvartal. Den goda nyheten är att decemberavtalet med över 7 veckors livslängd inte kommer att förlora tidvärdet så fort som novemberoptioner skulle kunna och investeraren kanske skulle kunna sälja alternativen för var som helst mellan 1 och 2 vardera. Om investeraren kan sälja de återstående tre optionsavtalen för 1,50, kommer han eller hon att inse en förlust på 0,75 vardera på dem. Nettoförlusten på denna investering i 5 december säljoptioner kan vara i närheten av 125 (3 x 75 cent förlust - 2 x 50-cent få 125 nettoförlust). Den 125 förlusten skulle översättas till en totalavkastning på 1 125 investeringar på -11,1. POST RESULTATOPTIONER HANDEL Ett annat sätt att spela vinsthandeln är att ringa ett samtal efter att en Whisper Reactor har slagit viskningsnumret, eller köp en efter en Whisper Reactor har missat viskningsnumret. Den goda nyheten är att du nu har bekräftelse - det okända är nu känt - och du kan investera med större förtroende för att en Whisper Reactor gör det förväntade genomsnittliga röret högre eller lägre. Avvägningen är att en bra del av aktieförflyttningen efter vinstperioden kanske redan har hänt under handelsperioden efter vinstutgåvan. Denna avvägning är mycket mer hanterbar och tolerabel på en riskmässig grund än att köpa eller korta den underliggande aktien, eftersom optionerna har lägre och begränsad risk i förhållande till deras underliggande lager. För att titta på alternativaktivitet på lager - särskilt före och under företagsresultatrapporter - titta på SidWinder0153 Realtidsuppdatering på ONN. tv. Veteranoptioner näringsidkare och riskchef Jud Pyle skannar aktiemarknadsmarknaderna öppet varje dag och identifierar de aktierna med betydande optionshandelsåtgärder, som hög volym och volatilitetsökning eller minskning. SideWinder0153 är filmad på handelsgolvet i Chicago Board Options Exchange och är en exklusiv kostnadsfri tjänst av The Options News Network. När allt är sagt och gjort, använder man alternativ för att fånga den potentiella volatiliteten hos en Whisper Reactor är en mycket fördelaktig riskrisk. Begränsad risk (för köpoptioner) och relativt högre hävstång (jämfört med att köpa eller korta aktier i sig) gör alternativen ett solidt val för att spela osäkerhet och volatilitet i en vinsthändelse. Som alltid, var noga med att konsultera din mäklare eller finansiell rådgivare innan du initierar några alternativ handelsstrategi. Glad vinstsäsong Skriven av Kevin Cook, Optionshouse Kevin Cook var en institutionell valutamarknadstillverkare i 9 år innan han loggade in med Optionshouse Options News Network som optionsinstruktör och marknadsanalytiker. Han studerade filosofi på college och ville undervisa, men hamnade på golvet i en handelsutbyte där han lärde sig handel och derivat från grunden. Ny till WhisperNumber Registrering är snabb och gratis.
No comments:
Post a Comment